มูลค่าความเสี่ยง (อังกฤษ: Value-at-Risk ย่อ VaR) หมายถึง ผลขาดทุนต่ำสุดที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยผู้ลงทุนอาจประสบผลขาดทุนมากกว่ามูลค่าความเสี่ยงได้ แต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นมีน้อยมาก
วิธีการคำนวณมูลค่าความเสี่ยง การคำนวณมูลค่าความเสี่ยงทำได้หลายวิธีด้วยกัน ซึ่งแต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียทีแตกต่างกัน
- Standardized Approach เป็นวิธีที่มีสูตรการคำนวณสำเร็จทำให้ใช้งานง่าย ต้นทุนต่ำ แต่ตัวแบบจำลองมีข้อจำกัดบางอย่าง เช่น มีสมมติฐานว่าอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่วิเคราะห์ต้องมีการแจกแจงแบบปกติ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการแจกแจงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์อาจไม่เป็นไปตามข้อสมมติฐานได้
- Historical Simulation เป็นวิธีที่ลดข้อบกพร่องเรื่องสมมติฐานของ Standardized Approach ด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในอดีต ทำให้วิธีนี้ต้องอาศัยฐานข้อมูลจำนวนมากเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
- Monte Carlo Simulation เป็นวิธีที่ลดข้อบกพร่องของ Standardized Approach และ Historical Simulation แต่เนื่องจากวิธีนีต้องใช้เทคโนโลยี และความรู้ที่สูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนที่เกิดขึ้นย่อมสูงขึ้นด้วย
อ้างอิง - อัญญา ขันธวิทย์. 2547. การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Jorion, P.,Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk
ลค, าความเส, ยง, งกฤษ, value, risk, หมายถ, ผลขาดท, นต, ำส, ดท, เก, ดจากการลงท, นในหล, กทร, พย, เป, นระยะเวลาหน, โดยผ, ลงท, นอาจประสบผลขาดท, นมากกว, าได, แต, โอกาสท, จะเก, ดข, นม, อยมากว, การคำนวณ, แก, ไขการคำนวณทำได, หลายว, วยก, งแต, ละว, อด, อเส, ยท, แตกต, าง. mulkhakhwamesiyng xngkvs Value at Risk yx VaR hmaythung phlkhadthuntasudthiekidcakkarlngthuninhlkthrphyepnrayaewlahnung odyphulngthunxacprasbphlkhadthunmakkwamulkhakhwamesiyngid aetoxkasthicaekidkhunminxymakwithikarkhanwnmulkhakhwamesiyng aekikhkarkhanwnmulkhakhwamesiyngthaidhlaywithidwykn sungaetlawithimikhxdikhxesiythiaetktangkn Standardized Approach epnwithithimisutrkarkhanwnsaercthaihichnganngay tnthunta aettwaebbcalxngmikhxcakdbangxyang echn mismmtithanwaxtraphltxbaethnkhxngsinthrphythiwiekhraahtxngmikaraeckaecngaebbpkti sunginkhwamepncringaelwkaraeckaecngkhxngxtraphltxbaethnkhxnghlkthrphyxacimepniptamkhxsmmtithanid Historical Simulation epnwithithildkhxbkphrxngeruxngsmmtithankhxng Standardized Approach dwykarwiekhraahkhwamesiyngcakkhxmulcringthiekidkhuninxdit thaihwithinitxngxasythankhxmulcanwnmakephuxichinkarwiekhraah Monte Carlo Simulation epnwithithildkhxbkphrxngkhxng Standardized Approach aela Historical Simulation aetenuxngcakwithinitxngichethkhonolyi aelakhwamruthisungkhun sngphlihtnthunthiekidkhunyxmsungkhundwyxangxing aekikhxyya khnthwithy 2547 karwiekhraahkhwamesiyngcakkarlngthuninhlkthrphy tladhlkthrphyaehngpraethsithy Jorion P Value at Risk The New Benchmark for Managing Financial Risk bthkhwamekiywkbesrsthsastr karengin thurkic hrux karkhaniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title mulkhakhwamesiyng amp oldid 7271431, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,
บทความ
, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม
